Insuficiente informacion.
Comienza por leer la pagina web del ministerio de inmigracion (o como se llame) de Mexico, a ver que dice respecto a inmigrar a ese pais.
Lo de viajar solo con efectivo es un riesgo serio (robo, peridida, matraca) que deberas asumir. No dices la cantidad, pero si es mas de $ 10.000 preparate a explicar el origen del mismo. Mas te vale ser convincente.
No es ilegal viajar con efectivo. El problema es que los que poseen «mucho» efectivo pasan a ser inmediatamente sospechosos de actividades ilicitas y objeto de interrogatorios en los aeropuertos.
Por esa razon y por los riesgos asociados, la gran mayoria de las personas viajan con tarjetas de credito, cheques de viajero o poseen cuentas en el exterior.