Sería muy bueno que lo notificaras.
En mi caso (ya tengo la VISA), mi esposa fue la que cambió de trabajo durante la solicitud. Yo era el aplicante principal.
Les mandé un correo a la embajada de Canadá en Venezuela explicando el cambio de trabajo de mi esposa y, en ese momento, me dijeron que no importaba ya que ella no era el aplicante principal. En caso de que fuera la aplicante principal, tenía que enviar la constancia de trabajo de su nuevo empleo.
Yo, en tu caso, fuera o no el aplicante principal, les enviaría un correo a la embajada con la noticia. Si no te responden el correo, me apersonaría en las puertas de la embajada con un constancia de trabajo del nuevo empleo.
Saludos y suerte en tu proceso.